在进入21世纪之后，冯小刚面临着一次严峻的挑战。2002年酝酿已久的《大腕》终于出炉，然而人们失望地发现，那个曾经熟悉的冯小刚不见了，人们一直以来渴盼的岁末大餐变味了。在精致画面的陪衬下，故事显得苍白无力，语言上的机智也几乎消失得无影无踪，人们不禁惊呼：冯小刚到哪去了？这回，冯小刚得到了海外投资，美国哥伦比亚亚洲公司投资拍摄了《大腕》。片中的两个人物依然是冯小刚式的喜剧人物，但是当小人物可以为国际知名艺术家来操办葬礼的时候，小人物就变质了。

　　2004年影片《手机》问世，随着电影中“做人要厚道”的台词，冯式电影开始不再避讳商业广告的存在。冯小刚导演表示：“《手机》作为2004年度的贺岁片，奉献给每一位手机持有者，这部电影的主旨是净化社会空气，给手机消毒。”影片的最后让人毛骨悚然，手机这种现代文明，在带给你便捷的同时，也携带着如此众多的危机。

　　2004年底随着《天下无贼》中傻根的呼唤，冯小刚再次将人物锁定在小人物身上，人们发现那个受观众喜爱的冯小刚又回来了。《天下无贼》中的主人公是在秩序之外的贼，最后是他们出于对自己孩子的爱和期待，向秩序回归，但他们必须为自己曾经触犯法律的行为付出代价。

　　冯小刚对自己影片中的男主人公多寄予了小人物的人格理想：世故但不油滑，自我奋斗但不投机取巧，深知金钱力量但又鄙薄富人，追求爱情但又洁身自好，诙谐幽默但又具绅士风度。也就是说，这些人物既有世俗的一面，也有高尚的操守，可谓平民英雄。英雄式普通人物的理想化塑造，无疑更容易赢得广大观众的喜爱和认同。

　　冯小刚的电影一般都会有一个圆满的结局，这既是喜剧特征使然，也是贺岁档期和观影心理的需要。在即将过年团圆的时候，观众不管过去如何辛劳，都寄希望于即将到来的生活是幸福愉快的，这是一种普遍的观影心态。